VII Curso Intensivo de Futuros, Opções e Derivativos - Commodities Agrícolas

Será realizado nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 2007, das 9 às 17 horas, pela Archer Consulting, em São Paulo, o VII Curso Intensivo de Futuros, Opções e Derivativos - Commodities Agrícolas.

Abaixo segue o programa do curso.

Os mercados futuros; os contratos futuros; como funcionam as bolsas (margeamento e ajuste diário); mercado físico x mercado futuro; arbitragem entre bolsas; spreads; tipos de mercado:invertido, flat e "custo e carrego"; o basis em commodities agrícolas; fatores que afetam o basis; relação entre o físico e o futuro (convergência); formação de preço; hedge como gestão de risco de preço; risco de preço x risco de base; tipos de hedge; como operam as tradings agrícolas; a análise fundamentalista; tomada de posição; opções: definições e terminologia; revisão dos conceitos básicos; opções de compra; opções de venda; preço de exercício; expiration date; valor intrínseco e valor extrínseco; estilos: americana, européia e asiática; tipos: no-dinheiro, dentro do dinheiro, fora do dinheiro, apreçamento de opções; variáveis que afetam o preço da opção; o preço do ativo-objeto; o tempo até a expiração; o preço de exercício; opções; revisando o black & scholes; falhas do modelo; distribuição normal; usando o método binomial para apreçamento de opções; vantagens de se usar opções; análise de sensibilidade- as gregas Delta, Gamma, Veja, Theta; volatilidade; tipos de volatilidade; como calcular a volatilidade;dferentes volatilidades entre opções no-dinheiro e fora-do-dinheiro; delta hedging; delta neutro; riscos e retornos; "não existe almoço de graça"; ajustando a posição no delta; operações sintéticas; a matemática das opções; paridade da opção de venda/opção de compra;entendendo a relação entre os preços; operações de balcão - OTC: o que são e para que servem; economizando com OTC; estratégias de operação; visão de mercado; visão de volatilidade; combinando as duas para formar uma estratégia vencedora; realizando lucros, limitando perdas; desenvolvendo estratégias de custo zero para proteger lucros; decisões no dia do vencimento; riscos; tipos de riscos; riscos associados ao negócio; o mito do "nós trabalhamos tudo casadinho!"; outras estratégias de operações; comprando volatilidade; vendendo volatilidade; strangles; straddles; fences; relação entre tempo e volatilidade; por que se perde tanto dinheiro comprando opções?; a regra de ouro da raiz quadrada do tempo e muito mais.

Fonte: Archer Consulting.